Binary Alternativ Resultatvolatilitet

Hur man handlar volatilitet med binära alternativ - Sponsras av Nadex Binära alternativ liknar klassiska alternativ med vissa små nyanser, men de komponenter som används för prissättningen är samma underliggande marknad, strejk (K), volatilitet och tid. Medan dessa komponenter är alla viktiga och har deras inverkan på prissättningen kommer vi att fokusera på de kortsiktiga möjligheterna med handelsvolatilitet med hjälp av binära alternativ. Prissättningen av ett binärt alternativ är faktiskt marknadens enighet om att det kommer att bli ett visst utfall vid en viss tidpunkt. Det kan till exempel vara att SampP 500 kommer att vara över 1650 klockan 2:00 nästa dag. Om binärvärdet ligger på eller runt det faktiska underliggande marknadspriset, i det här fallet E-mini SampP 500-futureskontraktet, kommer binärprissättningen att vara cirka 50. Binäret vid utgången är värt 100 per kontrakt, så att detta scenario varken är binärt parti (köpare eller säljare) har en omedelbar fördel så det prissätts kring hälften av kontraktsvärdet. Det finns två typer av volatilitet, historiskt och underförstått. Historiskt är helt enkelt hur priset på den underliggande tillgången har förändrats tidigare under en viss tidsram. Implicerad volatilitet är hur marknaden förväntar sig tillgången i framtiden. Historisk volatilitet har en stark tendens att återgå till medelvärdet, så en försiktig aktör är alltid medveten om vad den historiska volatiliteten har varit och vad den implicita volatiliteten förutsätter rörelserna kommer att vara. Försäljning av volatilitetRangehandel Om du tror att den underliggande marknaden kommer att vara stillastående och att hålla sig inom ett visst område, kan det vara användbart att använda binära filer för att kapitalisera på din insikt. Det binära slår till att du skulle överväga att vara ITM-binärer vilket skulle innebära att din ursprungliga kostnad är en större del av den maximala 100 utbetalningsutbetalningen. (Du betalar för den omedelbara fördelen) Med hjälp av denna strategi kan du antingen köpa eller sälja binär strejken direkt som finns i pengarna (ITM) eller du kan skapa en kombinationshandel där båda benen skulle vara ITM. Låt oss titta på ett exempel vi har ett Guld binärt med den underliggande marknaden som för närvarande handlas på 1301.10. Du tror att guldmarknaden kommer att förbli stillastående för att driva något högre för nästa 1 timme före utgången av binärkontraktet. Det finns många strejkval som anges på Nadex att välja mellan, men vi fokuserar på 1300.0 och 1303.0 strejken som kommer att få en bättre avkastning jämfört med om vi valde strejk med bredare bredd. Med den här strategin ökar den bredare strejkbredden faktiskt sannolikheten för ett gynnsamt resultat vid utgången men det ökar också initialkostnaden och minskar ROI jämfört med ett smalare intervall. Vi köper binären med den lägre strejken och säljer binären med den högre strejken och förutser den underliggande marknaden för att förbli inom detta intervall. Combo Trade för att sälja volatilitet Köp 1 - Guld (Jun) gt 1300.0 vid 75 Initial kostnad: 75 kontrakt Om underlaget slutar över 1300,0 strejk skulle nettovinsten vara 25 kontrakt Sälj 1 - Guld (juni) gt 1303,0 vid 26,5 Initial kostnad : 73,50 kontrakt (100 26,5 handelspris) Om det underliggande slutar vid eller under 1303,0 strejken skulle nettovinsten vara 26,50 kontrakt Kombinerade kostnader 75 73.50 148.50 Guld Utgår över 1303.0 Guld (juni) gt 1300,0 är värt 100 kontrakt Guld (juni) gt 1303.0 är värt 0 kontrakt Nettoförlust vid utgången lt48.50gt Guld löper under 1300.0 Guld (juni) gt 1300.0 är värt 0 kontrakt Guld (juni) gt 1303,0 är värt 100 kontrakt Nettoförlust vid utgången lt48.50gt Guld löper ut mellan 1300,0 - 1303,0 Guld (juni) gt 1300,0 är värt 100 kontrakt Guld (juni) gt 1303,0 är värt 100 kontrakt Netto vinst vid utgången 51,50 exempel ovan ingår inte växelkurs Potentiellt om marknaden förblir platt och slutar inom de två strejken får du en dou ble utbetalning men ett binärt ben kommer alltid att slutföras i pengarna vid utgången. Tanken är att ditt binära är redan i pengarna så att du vill att binären ska löpa ut så fort som möjligt, med binärfilerna förfaller i din tjänst för ITM-alternativ. Om du tror att den underliggande marknaden kommer att vara flyktig och kanske är försiktig från handel på grund av den förväntade upplevda risken, så kan binarier vara ett användbart verktyg för att utnyttja din insikt. Den binära strejken som du skulle överväga är OTM-binärer vilket innebär att din initiala kostnad är en mycket mindre del av den maximala 100 utbetalningsutbetalningen. (Du går in i en handel i nackdel som återspeglar en lägre inträdeskostnad) Med hjälp av denna strategi kan du antingen köpa eller sälja binärstrejken direkt (riktningshandel) som är av pengarna (OTM) eller du kan skapa en kombinationshandel där båda benen skulle vara OTM. Låt oss titta på ett exempel där vi har binärvärdet USDJPY med den underliggande marknaden som för närvarande handlar på 102,24 som löper ut om 8 12 timmar. Dollaryen-marknaden har legat inom ett smalt handelsområde under en längre tid och från vår tekniska analys väntar vi på ett stort drag i dollaryen. Faktum är att du tror att ett stort drag är överhängande men kan inte lägga fingret på det riktningsvis. En strategi som du kan använda för att kapitalisera på detta marknadsscenario är att köpa höga binära strejk och sälja binaries låga strejk. Du tar positioner med billiga inmatningskostnader men gynnar om det förväntade underliggande marknadsrörelsen kommer med en större procentuell utbetalning. Återigen finns det många strejkval som anges på Nadex att välja mellan, men vi fokuserar på 102,60 och 102,00 strejker som anges nedan. Combo Trade för att köpa volatilitet Köp 1 USDJPY gt 102,60 vid 7,50 Initial kostnad: 7,50 kontrakt Om underlaget slutar över 102,60 strejken skulle nettoresultatet vara 92.50 kontrakt Sälj 1 - USDJPY gt 102.00 vid 83.50 Ingående kostnad: 16.50 kontrakt (100 83.50 handel pris) Om det underliggande slutar vid eller under 102,00 strejken skulle nettoresultatet vara 83,50 kontrakt Kombinerade kostnader 7,50 16,50 24,00 USDJPY Expires över 102.60 USDJPY gt 102.60 är värt 100 kontrakt USDJPY gt 102,00 är värt 0 kontrakt Nettoresultat vid utgången 76,00 USDJPY löper ut under 102,00 USDJPY gt 102,60 är värt 0 kontrakt USDJPY gt 102,00 är värt 100 kontrakt Nettovinst vid utgången 76.00 USDJPY Utgår mellan 102,00 - 102,60 USDJPY gt 102,60 är värt 0 kontrakt USDJPY gt 102,00 är värt 0 kontrakt Nettoförlust vid utgången lt24.00gt Futures, Options och swaps trading innebär risk och kan inte vara lämpligt för alla investors. Wiley Trading Binär Options: Strategier för riktning och volatilitet Tradi ng Del I Introduktion till binära alternativ 1 Kapitel 1 Vad är binära alternativ 3 På vilka tillgångsklasser finns binära alternativ 3 Binära alternativ vs. CBOE (vanilj) PutCall-alternativ 10 fördelarDisadvantages of binära alternativ 13 skäl att handla binära alternativ 14 Del II Binära alternativ teori 17 Kapitel 2 Vad betyder binärmedel 19 Komponenter till ett binärt alternativ 20 Lång handel 22 Kort handel 24 Kapitel 3 Prissättning 29 Strike Price 29 Pris som en naturlig marknadskonsensus 32 Läsa en binär optionskedja 35 Del III Handla binäralternativ 41 Kapitel 4 Binär Alternativ Kontraktssäkerhet 43 Marginal - och debiteringsrisk för vaniljoptioner och framtider 43 Säkerhetsförklarade 44 Valutar för binära optioner 44 Säkerställande av en lång handel 45 Säkerställa en kort binär optionshandel 50 Mekanismen för en binär alternativ Kort handel 50 Kapitel 5 Uppgörelse 59 Avräkning på binär Långsiktiga alternativ 59 Provisioner och avgifter 73 Kapitel 6 Inmatning och avslutning av binär optionshandel 75 Läsa citat 75 Läsa en beställningsbiljett 76 Avslutande affärer 78 Avsluta din handel före utgången 81 Kapitel 7 Nycklar till handel Binära alternativ och fler exempel 95 Guld binära exempel 96 Koppar-binära exempel 99 Del IV Binära optioner Handelsstrategier 105 Kapitel 8 Volatilitetshandel Förklarade 107 Ta en volatilitet lång Position (köpvolatilitet) 108 Reglera framgångsberäkningsbarhet och utbetalning med strejkpriser 111 Ta en volatilitets kort position (Försäljningsvolatilitet) 113 Reglerande intervall och utbetalning med strejkpriser 116 Sammanställningstabell för maximal förlust, säkerhet och maximalt resultat 120 Kapitel 9 Binär optionsbeteende som Expiration Approaches 123 Förstå Delta 123 Delta och pris 127 Kapitel 10 Tekniska handelsstrategier med binära alternativ 129 Stöd och motstånd 130 Breakout Trading 135 Kapitel 11 Grundläggande handelsstrategier med binära alternativ 139 Nyhetsmeddelanden 139 Politiska händelser 144 Spekulera på aktuella pressmeddelanden 147 Ekonomiska datautgivningar som du kan spekulera på 149 Del V Cr äta din binära alternativstrategi 153 Kapitel 12 system med binära alternativ 155 Hitta din kant 155 Korrekt handelssystemutveckling 156 Back-testing binära alternativstrategier 158 Tre backtestregler 162 Kapitel 13 Negativa känslor 165 Grymhet och rädsla 166 Så här hanterar du negativa känslor 166 Hitta rätt system för dig 168 Praktiska steg för att mildra de negativa känslorna 175 Kapitel 14 Riskhantering 183 Processen 184 Fastställande av positionsstorlek 185 Riskhantering på optionsspridningar 190 Förhållande mellan positionstorlek och handelspsykologi 199 Hantera oförutsedd marknadsvolatilitet 199 Fördelar med binära alternativ på handelspsykologi 202 Utlämningsperiod 206 Del VI Hantera ditt binära alternativkonto 209 Kapitel 15 Proaktiv systemförbättring 211 Systemavbrott 212 Förluster i följd 215 Återinvesteringsfrekvens 216 Diversifiering och kontorsdistribution 220 Intersystem Diversification 220 Kontofördelning 221 Del VII Förtjänst med volatilitet 223 Kapte r 16 Volatilitets korta handelsregler 225 Premium Collection 226 Rule 1: Klipp av dina förlorande affärer 231 Regel 2: Samla nog Premium 234 Regel 3: Sälj långt borta från marknadspris 240 Regel 4: Använd underliggande instrument som återgår till medelvärdet 242 Regel 5: Säljoptioner med rätt varaktighet till utgången 244 Regel 6: Utför ytterligare analys för att få en känsla för marknadsriktning 246 Regel 7: Försök att göra din marknad 255 Begär tillstånd att återanvända innehåll från den här titeln För att söka tillstånd ska du skicka din begäran om tillståndsvilje med specifika uppgifter om dina krav. Detta bör inkludera Wiley-titlarna och den specifika delen av innehållet du vill återanvända (t. ex. bild, tabell, texttext, kapitel, sidnummer etc.), hur du vill återanvända det, cirkulationsutskriftsnummeret för personer som kommer att ha tillgång till innehållet och om det är kommersiellt eller akademiskt. Om det här är en republikeringsförfrågan, ange detaljer om det nya arbetet där Wiley-innehållet kommer att visas. av John Wiley amp Sons, Inc. eller närstående företag. Alla rättigheter förbehållna. Läs vår sekretesspolicy. Hur en Nadex-binär påverkas av implicerad volatilitet Implicerad volatilitet kan påverka priset på ett alternativ mer än någon annan faktor. Implicit Volatilitet är ett snyggt ord för ett förväntat drag. Ju längre tid det finns till dess att det går längre, desto mer tid finns det för marknaden att flytta. Det är därför en binär kommer att vara mer värd ju längre det finns till dess att det löper ut. Dessutom ökar underförstådd volatilitet premiumkostnaden för binären eftersom ett stort drag förväntas ske. Till exempel, före FOMC - eller NFP-rapporten, med två timmar fram till utgången, kommer ett premiebidrag att vara närmare 50 än det skulle vara vid midnatt när inga nyheter förväntas inom de närmaste två timmarna och när den förväntade rörelsen normalt är låg. Om du köpt en OTM binär strejk både över och under marknaden flera timmar före en nyhetshändelse kan du se att båda sidorna är lönsamma, även om marknaden inte har flyttat och tiden har gått. Detta beror på den förväntade rörelseflödet i optionsmarknaden och medför att premien stiger. Relaterat: Vad är en Nadex Binär Alternativ Förstå hur underförstådd volatilitet påverkar priset på ett binärt alternativ, i tid och genom pågående nyhetshändelser, kan hjälpa en näringsidkare att veta om de ska betala eller samla premie för att dra nytta av uppgången eller fallet i Den underförstådda volatiliteten påverkar binärpriset. En enkel illustration kan ses i samma fenomen på aktieoptioner innan en vinstutdelning. Den underförstådda volatiliteten sugs ut ur binäret efter det att utlösningen har hänt. Ännu mer premium tas bort när det är liten rörelse efter ett stort förväntat drag. Detta är känt som en volatilitetsförälskelse. Lägg märke till det markerade exemplet nedan, som visar hur den implicita volatiliteten för alternativen på AAPL steg före intäktsmeddelandet. Det fanns ett stort förväntat drag när vinstmeddelandet orsakade efterfrågan på alternativen att stiga och det pris som handlare var villiga att betala. Sedan, efter det att vinstmeddelandet hände, om det fanns ett stort drag eller inte i marknadspriset, sjönk den underförstådda volatiliteten - vilket medförde en dramatisk minskning av premien inbyggd i optionen. Visa Implicit Volatility Chart of AAPL HÄR För att läsa mer om hur man handlar binära alternativ och för oberoende binära alternativsignaler, se handelsstrategier, verktyg och handelslokaler, se ApexInvesting copy 2017 Benzinga. Benzinga ger inte investeringsrådgivning. Alla rättigheter förbehållna.